Derivate-Management
Derivative Finanzinstrumente bieten weitere Chancen zur Reduzierung von Zinsrisiken. Doch nur die integrierte Betrachtung mit den herkömmlichen Finanzstrategien führen letztlich zum gewünschten Erfolg.
- Flexibler Instrumentengenerator, womit u.a. folgende Hedginggeschäfte abgebildet und berechnet werden können: Forward rate agreement (FRA), Interest rate swap (SWAP), Interest rate cap, Interest rate floor, Interest rate collar, Option on swap, Cross-Currency-Swap, digitale oder binäre Optionen
- Dazu auch viele Sonderformen abbildbar wie z.B. Barrier-, Libor in Area-, Amortisations- oder Choosergeschäfte
- Automatische Berechnung der Roll-over-Termine und (bei Fixing) Ausgleichszahlungen sowie Fest- und Variabelsätze mit Übernahme der Zahlungen in die Liquiditätsplanung und in die Finanzdisposition
- Automatisches Fixing gegen alle verfügbaren Indikatoren (Euribor, Libor, Umlaufrenditen, ...)
- Zinsabgrenzungen und Fälligkeitsanalysen für beliebige Perioden
- Jederzeitige aktuelle Marktbewertung, z.B. vorhandene Zinsswaps mit Net present value, Stückzinsen und Cash-Flow
- Simulation mit eigenen Alternativzinskurven
- Zuordnungsmöglichkeit eines derivativen Hedginggeschäftes zu einer abzusichernden Geldanlage/- aufnahme
- Datenbank mit beliebigen Finanzindikatoren wie Libor-/ Euriborsätze, Umlaufrenditen usw.
- Auswertungen nicht inanspruchgenommener Bankangebote
- Schnittstelle zu weiteren Bewertungsprogrammen (z.B. RISCONTROL, PMS)
- Schnittstelle zu externen Finanzinformationssystemen (z.B. Reuters, Bloomberg, Telerate) zwecks Übernahme der Fixings