Wertpapierportfolio
Nur aktuelle und schnelle Portefeuille-Informationen gewährleisten ein frühzeitiges und optimales Handeln. Geeignete Kennzahlen liefern jederzeit eine sichere Bewertung des Portefeuilles oder einzelner Teile.
- Verwaltung und Analyse von fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Floatern, Schuldscheinen, Anleihen, Fonds und Aktien
- Berechnung u.a. von aktuellem Buchwert, Restlaufzeit, Abschreibungsbedarf (nach HGB und IAS), "stiller Reserve", aufgelaufener Wertberichtigung, Kurswert, laufender Verzinsung, durchschnittlich gebundenem Kapital, Stückzins, aktueller Rendite (bezogen auf die Restlaufzeit), Duration, modifizierter Duration, Kursrisiko aufgrund von Zinsniveauänderungen, sämtlicher Durchschnittswerte für das Portefeuille oder beliebiger Teile
- Ermittlung der Effektivverzinsung inkl. Kursgewinn/-verlust (= Performance) und Zinsabgrenzungen (G+V) für beliebige Perioden
- Ermittlung der Erträge aus Abgängen von Wertpapieren
- Aktuelle Marktpreisermittlung (Dirty-Price)
- Simulation zu jedem künftigen Stichtag auf Basis von frei wählbaren Zinsstrukturkurven mit Errechnung der Simulationsrestlaufzeit, des Simulationskurses und der simulierten Kursänderung
- Strukturanalysen pro Depot, Emittent und Emittentengruppe für Nominalbeträge, Nominalzinsen (Kuponstruktur), Restlaufzeiten, Duration und Rendite
- Darstellung des Anlagespiegels und Ermittlung von Zins- und Tilgungsfälligkeiten unter Berücksichtigung des Zinsabschlages
- Verwaltung und Berechnung von Wertpapierausleihe und -verpfändung
- Limitverwaltung und Online-Kontrolle pro Emittent, Bank, Gesellschaft, ...
- Asset-Management, Benchmarks
- Schnittstelle zu externen Finanzinformationssystemen zwecks Kursübernahme (z.B. Reuters, Bloomberg, Telerate) zur aktuellen Markt-Bewertung des Portefeuilles