Market to Market Bewertung (z.B. für IAS, HGB, ...)
Jederzeitige und schnelle Ermittlung der aktuellen Marktwerte, vorhandener Geschäfte als Buchungsgrundlage für IAS, ...
- Marktwerte aller Moneymarket-Geschäfte (Barwertmethode)
- Marktwerte aller Devisensicherungsgeschäfte inklusive Optionen (Call, Put, ohne Trigger-Options) mit Barwert-Methode und Black-Schooles
- Marktwerte aller fest- und variabelverzinslichen Darlehen (Raten-, Annuität-, Endfälligdarlehen) mit Nominalwert-, Barwert-, Effektivzinsmethode
- Marktwerte von FRAs und Zwinsswaps (auch Cross-Currency) mit Barwertmethode
- Marktwerte aller Anleihen und Wertpapiere inklusive Fonds und Aktien mit Kurs-, Barwert- und Effektivzinsmethode
- Bewertung der FX-Forderungen und Verbindlichkeiten
- Berechnung von Hedge-Relations (Cash-Flow- und Fair-Value-Hedge)
- Schnittstelle zur FIBU zwecks automatischer Kontierung der Marktwerte