Devisen-Management
Eine breite Auswahl von Hedging-Instrumenten ermöglicht für jedes Unternehmen individuelle Absicherungsstrategien. Die permanente Übersicht über aktuelle Währungspositionen, deren Bewertung sowie bilanzielle Auswirkungen sind besonders für global tätige Unternehmen unverzichtbar.
- Unterstützung aller gängigen Kurssicherungsinstrumente wie Swap-, Kassa-, Termingeschäft, Call, Put, Anlage/Aufnahme in Fremdwährung, Trigger-Option, NDF, ...
- Berechnen von kalkulatorischen und realisierten Kursgewinnen/ -verlusten sowie Kurssicherungskosten/ -erträgen und Kurssicherungsquoten
- Ermittlung von Break-Even-Kursen für beliebige Währungsverhältnisse (unter Berücksichtigung von Prämien und Zinsen)
- Cross-Currency-Geschäfte zwischen beliebigen Währungen
- Ermittlung der Net-Exposure, Devisen-G+V sowie Devisenbilanzen
- Abbildung der in- und externen Kurssicherung
- Verbindung vom Hedging-Instrument zum abzusichernden Handelsgeschäft
- Spiegeln von Geschäften
- Bestandsbewertung und Simulation mit aktuellen Kursen, Plankursen, Hauskursen, … (eigene Kursszenarien) und damit Bewertung des Währungsänderungsrisikos und der damit verbundenen Liquiditätsauswirkungen
- Limitverwaltung und -kontrolle pro Währung (Kauf- und Verkaufseite)
- Viele Standardberichte wie Limitausnutzung, Kurs- und Kurssicherungsergebnis, Gesamtwährungsposition, Währungsbilanz, Kurscharts usw.
- Auswertungen nicht inanspruchgenommener Bankangebote
- Führen des Systems in beliebiger Leit- bzw. Hauswährung
- Schnittstellen zu Devisenhandelssystemen (z.B. 360T, COMFOREX)
- Schnittstelle zu weiteren Bewertungsprogrammen (z.B. RISCONTROL, PMS)
- Schnittstelle zu Kursinformationssystemen (z.B. Reuters, Bloomberg, VWD, Telerate, EZB, …) zwecks Übernahme der aktuellen Kurse und der Terminab- und -zuschläge